Стратегия минимаксного риска (сожаления) для задач управления в условиях динамических помех

Серков Д.А.
 pdf (171K)

Для задачи управления в условиях динамических помех обсуждается возможность использования критерия минимаксного риска (сожаления) Сэвиджа. На примере системы с простыми движениями проводится сравнение соответствующих стратегий с оптимальными позиционными стратегиями.

Ключевые слова: оптимальное управление, позиционные стратегии, критерий минимаксного риска Сэвиджа
Цитата: Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки, 2008, вып. 2, с. 132-135
DOI: 10.20537/vm080244

Minimax risk (regret) strategy for control problems for the system under dynamic disturbances

Serkov D.A.

The paper presents an approach based on the minimax risk (regret) criterion of Savage to the solution of the control problem for the system under dynamic disturbances. For comparison of the strategies arising in the approach with the optimal feedback control (in the sense of the differential games theory) the system with simple motions is considered.

Citation in English: Vestnik Udmurtskogo Universiteta. Matematika. Mekhanika. Komp'yuternye Nauki, 2008, issue 2, pp. 132-135
URL: http://vst.ics.org.ru/journal/article/1465/

Журнал индексируется в Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Журнал индексируется в Scopus

Журнал входит в базы данных zbMATH, MathSciNet

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Журнал входит в систему  Российского индекса научного цитирования.

Журнал включен в перечень ВАК.

Электронная версия журнала на Общероссийском математическом портале Math-Net.Ru.

Журнал включен в Crossref

Copyright © 2009–2024 Институт компьютерных исследований