Все выпуски
- 2024 Том 34
- 2023 Том 33
- 2022 Том 32
- 2021 Том 31
- 2020 Том 30
- 2019 Том 29
- 2018 Том 28
- 2017 Том 27
- 2016 Том 26
- 2015 Том 25
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
Оптимизация времени остановки в многоуровневых динамических системах
pdf (125K)
Рассматривается приложение динамической модели оптимального времени остановки к задаче оптимизации инновационного процесса в конкурентоспособной рыночной среде. Предлагается алгоритм построения оптимального времени коммерциализации и оптимального инвестиционного плана. Дан анализ точек экстремума для моделей с кусочно-гладкими функциями распределения рынка.
Optimization of the stopping time in multilevel dynamic systems
A dynamic model of investment process in a market environment is designed. The model is focused on three decision making problems: identification of the market time trends; optimization of the commercialization time; optimal control design of the investment policy. A stochastic model based on probabilistic distributions for description of the price formation mechanism is realized for identification of the market trajectories. It is proved that extremum of the profit function coincide with points of intersection of the distribution function and the marginal costs. The model is calibrated based on the econometric data analysis.
Журнал индексируется в Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Журнал индексируется в 
Журнал входит в базы данных zbMATH, MathSciNet
Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science
Журнал входит в систему Российского индекса научного цитирования.
Журнал включен в перечень ВАК.
Электронная версия журнала на Общероссийском математическом портале Math-Net.Ru.
Журнал включен в 