Оптимизация времени остановки в многоуровневых динамических системах

 pdf (125K)

Рассматривается приложение динамической модели оптимального времени остановки к задаче оптимизации инновационного процесса в конкурентоспособной рыночной среде. Предлагается алгоритм построения оптимального времени коммерциализации и оптимального инвестиционного плана. Дан анализ точек экстремума для моделей с кусочно-гладкими функциями распределения рынка.

Ключевые слова: функция цены, многоуровневая модель, оптимальное время остановки
Цитата: Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки, 2008, вып. 2, с. 63-64
DOI: 10.20537/vm080223

Optimization of the stopping time in multilevel dynamic systems

A dynamic model of investment process in a market environment is designed. The model is focused on three decision making problems: identification of the market time trends; optimization of the commercialization time; optimal control design of the investment policy. A stochastic model based on probabilistic distributions for description of the price formation mechanism is realized for identification of the market trajectories. It is proved that extremum of the profit function coincide with points of intersection of the distribution function and the marginal costs. The model is calibrated based on the econometric data analysis.

Citation in English: Bulletin of Udmurt University. Mathematics, Mechanics, Computer Science, 2008, issue 2, pp. 63-64

Журнал индексируется в Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Журнал индексируется в Scopus

Журнал входит в базы данных zbMATH, MathSciNet

Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science

Журнал включен в перечень ВАК.

Электронная версия журнала на Общероссийском математическом портале Math-Net.Ru.

Журнал включен в Crossref